Данную статью можно рассматривать в качестве дополняющего учебного материала ко 8-ой главе книги «Трейдер-Самоучка» (
http://www.t-s-forex.ru/).
Не смотря на то, что я лично недолюбливаю механические торговые системы и считаю, что их поиск, покупка, оптимизация и тестирование это неоправданная потеря времени и денег; я, все таки, решил написать эту статью, которая с одной стороны несколько дополнит 8-ю главу моей книги «Трейдер-Самоучка», а с другой, покажет искателем «чудотворных» автоматических систем, что существует, как минимум, 2 подхода к использованию любого торгового советника.
Какой подход лучше использовать, в первую очередь, зависит от возможностей самого советника. Каждый, кто когда-либо занимался поиском и оптимизацией какой-либо механической торговой системы знает, что прежде, чем принимать решение об использовании ее на реальном счете, нужно сделать 3 вещи:
1. Прогнать советник на различных по времени периодах истории, чтобы для начала убедиться, способен ли он вообще совершать прибыльные торговые сделки.
2. Оптимизировать советник, чтобы подобрать для него наиболее лучшие параметры.
3. И, третий шаг — испытание советника в реальном времени. Последняя и самая сложная проверка для механической торговой системы, поскольку реальные результаты, как правило, сильно отличаются от тех, что были получены ранее на истории.
Первый шаг понятен всем. Третий тоже достаточно прост для понимания, с ним неизбежно сталкиваешься уже тогда, когда видишь результативность советника на реальном рынке. Я же в этой статье хочу уделить внимание 2-му этапу и показать, что в зависимости от того, какие результаты показывает советник при оптимизации, может быть применен один из 2-х подходов к его использованию.
1. Первый подход назовем «Традиционный». Традиционно считается, чем больше период истории, на котором советник способен показать прибыль, тем он лучше… Оптимизация на большом периоде истории (хотя бы год) будет характеризовать выживаемость советника, или, по другому, его гибкость в условиях изменчивости рынка.
Большинство советников, которые можно (бесплатно или за деньги) найти в интернете не проходят эту проверку (Но мы не будем пока их выбрасывать — они могут оказаться эффективными при 2-ом подходе.) Однако, можно найти и такие, которые для большого отрезка истории смогут показать прибыльные варианты оптимизации. Количество положительных вариантов оптимизации тоже будет характеризовать выживаемость (гибкость) советника. Если вариантов несколько, то советник слабоват. Если вариантов много, к этому советнику уже можно приглядеться и по внимательней. Только, количество этих вариантов должно зависеть от разных показателей основных настраиваемых параметров, таких как: Стоп Лосс, Тейк Профит, Трейлинг Стоп и т.п.; а не от непонятных коэффициентов, изменение которых практически не влияет на торговлю советника.
Так же обратите внимание в таблице полученных оптимизированных параметров на обещаемую прибыль и получаемую просадку. Как правило, чем больше прибыль, тем больше просадка. Если советник способен показывать максимальную прибыль не при самой большой просадке — это тоже дополнительный плюс советнику к его выживаемости на рынке.
Если вам удалось найти такой советник, тогда после оптимизации его можно пробовать ставить на реальный рынок (сначала на demo) и протестировать хотя бы пару месяцев, если за это период результаты на реальном рынке не будут сильно отличаться от результатов, полученных на истории, то возможно вам повезло и вы нашли свой столь долгожданный «Святой Грааль». Только, прежде чем начинать поиски прибыльного советника, который можно было бы использовать с помощью описанного выше (первого) подхода, также нужно знать и помнить о 2-х главных его недостатках:
1). Во-первых, нужно потратить очень много времени для тестирования и оптимизации каждого советника, прежде чем делать выводы о его практичности.
2). Второй недостаток заключается в том, что получив положительные результаты мы все равно не можем до конца быть уверены, что в течение следующего года рынок не поменяется настолько, что гибкости советника не хватит, чтобы он торговал с прибылью.
2. Второй подход назовем «Динамический». Основное его преимущество заключается в том, что для определения пригодности советника нужно куда меньше времени. Сам подход заключается в следующем…
Поскольку, найти (а особенно создать) советник, который обладал бы хорошей выживаемостью на большом временном периоде очень и очень сложно, мы поставим перед советником другое требование. Нам нужен советник, который способен за короткое время приносить большую прибыль.
Выживаемость советника (как уже было сказано) на большом временном периоде нас теперь интересует намного меньше, но нам нужно, чтобы он обладал потенциалом приносить большую прибыль, хотя бы на небольшом отрезке времени, поскольку, этого может быть достаточно, чтобы заставить его приносить нам постоянный доход. Чтобы советник окончательно нам подошел, он также должен обладать способностью к постоянной оптимизации, при постоянных изменениях рынка.
Итак, предположим у нас есть такой советник. На большой временной дистанции он бесполезен, поэтому, мы поступаем следующим образом… Мы оптимизируем его на небольшом отрезке истории (например, 2-4 недели), после получения оптимальных параметров, устанавливаем советник с этими параметрами для торговли в течение следующей недели, но уже на реальном рынке. За неделю советник с оптимальными параметрами наторговывает нам большую прибыль, которую мы обязательно снимаем. После каждой недели использования советника в торговле, мы снова его оптимизируем на небольшом отрезке прошедшей истории (2-4 недели). Поступая таким образом, мы после каждой недели реальной эксплуатации подвергаем советник оптимизации для того, чтобы он имел возможность подгонять свои параметры под ближайшие изменения рынка. Если на каком то этапе советник не сможет выдать оптимальных результатов, мы можем сделать перерыв в торговле, или даже в этот период использовать другой советник, который при оптимизации покажет лучшие результаты. На тот случай, если же вдруг советник не справился (рынок изменился в течение недели слишком сильно) и мы понесли убытки, на это случай у нас есть резервный фонд, для формирования которого мы обязательно используем полученную прибыль. Надеюсь моя идея понятна… Но, нужно понимать, что применение второго подхода возможно только, если используемый советник способен за короткий период времени приносить прибыли больше, чем величина убытков, которые будут возникать тогда, когда советник будет сталкиваться с резкими изменениями рынка.
Вот вроде бы и все. Существуют ли еще какие подходы к использованию советников, на данный момент я не знаю. Добавлю только, что в свое время я достаточно много времени потратил на поиски советника, который бы реально смог сделать меня богатым. Была разработана целая система оптимизации на больших и краткосрочных временных периодах и по каждому советнику нарабатывалась статистика. Но признаюсь, что это ни к чему так и не привело. Если у вас есть желание и есть, чем поделиться по данному вопросу, то пишите, не стесняйтесь…
Автор статьи: Дмитрий С.А., сайт:
http://www.t-s-forex.ru/
Комментарии (28)
0 Dick123 Сообщений: 36 - Дима
3 s1ash Сообщений: 67
0 Temochka Сообщений: 48 - Артём
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
0 Temochka Сообщений: 48 - Артём
0 Kekc Сообщений: 106 - Резида
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
12 BetMaster Сообщений: 433
Если вы были на моем сайте, то должны были обратить внимание, что продается не просто книга, полезность информации в которой читателю потом придется определять для себя самостоятельно… На закрытой части сайта я показываю свои торговые сделки в течение дня на реальном рынке, опираясь на написанное в книге. Так, что цена на книгу снижаться не будет, а будет только увеличиваться…
А тем, кто считает, стоимость книги большой, могу только посоветовать — искать тех, кто очень хочет прославиться…
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
Если вы показываете сделки, то почему на сайте нет свежей статистики?
12 BetMaster Сообщений: 433
12 BetMaster Сообщений: 433
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
Признаюсь сама торговля впечатлила. Хотя без стопов почти.
12 BetMaster Сообщений: 433
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
0 Kekc Сообщений: 106 - Резида
Можно и пересидеть до хорошего результата, а уже потом маленький Стоп для видимости поставить)))).
А когда ты открываешь сделку, зная что основное движение, на которое ты рассчитываешь, произойдет в течение часа, и при этом ты мониторишь эту сделку в реальном времени на ДЕМКЕ, да еще параллельно нужно вести торговлю на другом (реальном счете)…
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
И потом, я не знаю, как другие Трейдеры, которые реально зарабатывают на Форексе..., но у меня бывают нередко ситуации — когда я открываю позицию и мне нужно немного времени, чтобы понять могу я дальше доверять рынку или он мне не нравится — в этом случае я либо ликвидирую сделку с небольшой прибылью или убытком, либо тогда уже ставлю Стоп и жду развития событий…
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
Когда появился форекс, тогда появились пЕйсатели без денег, пишущие о том, как зарабатывать миллионы на форексе. Ничего не изменилось с тех пор.
0 Kekc Сообщений: 106 - Резида
Лично мой опыт опирается и в том числе на информацию тех авторов книг, которые в итоге не состоялись на форексе, как Трейдеры.
И только Трейдер с большим опытом реальной торговли знает, что иметь прибыльную торговую систему — это еще половина дела и далеко не самая сложная… Куда сложнее преодолеть собственные психологические проблемы и научиться быть дисциплинированным по отношению к собственной стратегии.
И напоминаю еще раз, что в отличии от других авторов, я не прячусь после продажи книги. На закрытой части сайта можно наблюдать мои торговые операции на реальном рынке.
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
0 Kekc Сообщений: 106 - Резида
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
0 Kekc Сообщений: 106 - Резида
18 KranX Сообщений: 1786 - Жека
Свой реальный счет выкладывать на общее обозрение я не хочу и не буду. Но где-то с начало апреля я стал вести недельную статистику по сделкам, которые я выкладываю на закрытой части. Думаю к концу года — соберу из нее график и выложу на сайте… Может быть со стороны это будет выглядеть не очень убедительно, но те у кого есть доступ на закрытую часть, являются свидетелями этих результатов…
4 tsforex Автор Сообщений: 112 - tsforex
4 Erni Сообщений: 61
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий